Η πριγκίπισσα Καρολίνα γεννήθηκε στο [[ανάκτορο Κρίστιανσμποργκ]] στην Κοπεγχάγη στις 28 Οκτωβρίου 1751. Οι γονείς της ήταν ο εστεμμένος πρίγκιπας Φρειδερίκος (ο μελλοντικός Φρειδερίκος ΣΤ΄ της Δανίας) και η σύζυγος και εξαδέλφη του, η πριγκίπισσα [[Μαρία Σοφία της Έσσης-Κάσσελ|Μαρία-Σοφία]], κόρη του [[Κάρολος πρίγκιπας της Έσσης-ΚάσελΚάσσελ|Καρόλου]] πρίγκιπα της Έσσης-Κάσσελ. Επειδή ο εκ πατρός πάππος της, ο [[Χριστιανός Ζ΄ της Δανίας|Χριστιανός Ζ΄]], ήταν ψυχικά ασταθής, ο πατέρας της ενεργούσε ως αντιβασιλιάς από το 1784. Η γέννησή της ήταν ευπρόσδεκτη από το κοινό, καθώς τα αδέλφια της είχαν αποβιώσει λίγο μετά τη γέννησή τους. Τέσσερις μήνες μετά τη γέννησή της, στις 26 Φεβρουαρίου 1794, το ανάκτορο Κρίστιανσμποργκ καταστράφηκε από πυρκαγιά. Στη συνέχεια η πριγκίπισσα Καρολίνα μετακόμισε με τους γονείς της στο [[ανάκτορο Αμάλιενμποργκ]] όπου μεγάλωσε, περνώντας τα καλοκαίρια στο [[ανάκτορο Φρέντερικσμπεργκ]]. Μετά το τέλος τού πάππου της Χριστιανού Ζ΄ το 1808, ο πατέρας της στέφθηκε βασιλιάς της Δανίας. <ref>{{Cite web|url=https://www.kvinfo.dk/side/597/bio/589/origin/170/|title=Caroline (1793 - 1881)|website=Dansk Kvindebiografisk Leksikon|accessdate=November 1, 2019}}</ref>
[[Αρχείο:Arveprins_Ferdinand_2.jpg|αριστερά|μικρογραφία| Η πριγκίπισσα Καρολίνα και ο σύζυγός της Φερδινάνδος ως κληρονομικός πρίγκιπας, π. 1863.]]
