Ένα πείραμα τύχης ονομάζεται κάθε διαδικασία που εκτελείται (πείραμα), ή παρατηρείται (φαινόμενο) και στην οποίο το τελικό αποτέλεσμα είναι τυχαίο (όχι γνωστό εκ των προτέρων). Ακόμη, το αποτέλεσμα ενός πειράματος τύχης είναι ανεξάρτητο, ιδανικά κατανεμημένο και δεν επηρεάζεται από τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκτελέσεων ή παρατηρήσεων του πειράματος τύχης. Για παράδειγμα, η ρίψη ενός ζαριού, το πλήθος των παιδιών που κάνει μία οικογένεια, είναι κατά τη θεωρία πιθανοτήτων πειράματα τύχης.

Αυτό που χαρακτηρίζει ένα πείραμα τύχης είναι ότι μπορεί να επαναληφθεί κάτω από τις ίδιες συνθήκες πολλές φορές. Στην πράξη, η επανάληψη ενός πειράματος κάτω από τις ίδιες ακριβώς αρχικές συνθήκες είναι δύσκολη εώς αδύνατη. Είναι δυνατό να επαναλάβουμε πολλές φορές με τις ίδιες αρχικές συνθήκες τη ρίψη ενός ζαριού αλλά είναι αδύνατο να παρακολουθήσουμε την ίδια οικογένεια να ξαναζεί, για να μετρήσουμε πόσα παιδιά θα κάνει κάθε φορά. Θεωρούμε όμως τις διάφορες οικογένεις που ζουν στον ίδιο τόπο και χρόνο ως επαναλήψεις του πειράματος αυτού. Γενικά τη δυνατότητα επανάληψης ενός πειράματος τύχης κάτω από τις ίδιες συνθήκες, τη δεχόμαστε ως αξίωμα.

Το αποτέλεσμα ενός πειράματος τύχης λέγεται απλό γεγονός ή απλό ενδεχόμενο, και ένα σύνολο απλών γεγονότων λέγεται γεγονός ή ενδεχόμενο.